方正中期:资金加速移仓换月 螺纹钢近期波动或加大
时间:2015-11-11 00:08:42 来源:新浪网 点击量:100
生意社10月26日讯
期货:螺纹钢1601周一减仓震荡,收1801(0),总减仓11.7万余手,成交量下降。前十名资金流向:多头延续减仓、部分增仓,持仓量减少、集中度微调;空头延续集中大幅减仓、部分集中增仓,持仓量减少、集中度大降;空头集中度仍较高。当前资金开始由近月向远月移仓,近月做空资金部分主动减仓、移仓至远月,做多资金支撑力度仍偏弱、跟随减仓,市场抛压仍偏重,盘面减仓震荡,近月承压格局、远月资金抛压较大;近期或延续承压震荡调整波动,注意1780-1810区多空资金增减仓主动性,防范减仓洗盘后资金打压破位。
现货:唐山钢坯1650(0)维稳,铁矿石部分下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1920(0)疲弱、北京1840(0)趋弱。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,伴随价格低迷,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,双降利好对钢材市场短期影响有限,需求较弱、悲观预期仍较重,或使市场延续承压弱势格局。
简要策略:螺纹钢1601或延续承压震荡调整波动,注意1780-1810区多空资金增减仓主动性,防范减仓洗盘后资金打压破位;螺纹钢1605:波段操作:持空15%仓位,突破1805平仓,若1810-1830区承压趋弱时做空,若1800关口区破位超跌后平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破1800平仓,若1810-1830区承压趋弱时做空,若1800关口区破位超跌后平空试探做多。
策略分析:螺纹钢1601合约资金开始移仓换月至1605合约。当前宏观数据较差,市场需求有限,而钢厂产能较高,四季度需求较预期差,而货币政策短期影响作用有限,期现货或维持承压弱势格局,资金若延续增仓打压或出现破位续跌走势,防范超跌后减仓反弹洗盘、关键位打压大幅波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:10.26-29召开十八届五中全会,十三五规划为重要议题。央行[微博]“双降”并放开存款利率上限,四季度稳增长政策或再加码。10-27周二09:30 公布中国1-9月规模以上工业企业利润同比,9月规模以上工业企业利润同比
建议结合我部门矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,防范风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)
(文章来源:方正中期,作者:王永良)
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